индикатор опционных уровней и другие индикаторы для успешного трейдинга!

Есть возможность выбрать нужный контракт, нужный показатель, задать условия отображения и пр. Перемещение треугольника (точка построения) перемещает что такое опционные уровни всю цепочку маржинальных зон. Первый клик – выбор зоны, второй клик по графику – удлинение/укорачивание.

Торговые сигналы! Индикатор опционных зон для Форекс

• Накопленный интерес – отображает динамическое изменение и смещение интереса игроков.
• Пройдя обучение в нашей Академии, вы научитесь определять места входа в позицию, от которых практически гарантированно произойдёт отскок.
• Обладая информацией об опционных уровнях, вы будете способны понимать рыночные движения более объективно.
• Решив начать с ноля, вы потратите месяцы, чтобы разобраться в одних только бюллетенях CME.
• После чего крупный игрок развернет рынок и поддержит дальнейший рост.

Для понимания общего портфельного риска я приведу пример с баржей, которая накреняется в ту сторону где вес груза максимальный. Зная общий портфельный риск биржа направляет цену в ту сторону где риск центрального контрагента снижается, а риски клиентов повышаются. В таком случае клиенты вынуждены покупать страховки от риска тем самым выравнивая общий портфельный риск и сами того не осознавая останавливают цену. Как известно центральными контрагентами во всех биржевых делах выступает сама биржа и клиринговая палата. В задачи этих органов входит в первую очередь защита своих интересов и обеспечение устойчивой работы биржи.

SVAROG FX – опционные уровни — позиции толпы и банков — маржинальные зоны и др. –

Заметили, что после значения открытого интереса стоит знак «+» и цифра 1007? Это говорит о том, что открытый интерес растёт (а это еще больше подтверждает силу и значимость рассчитываемого нами уровня). Если стоит значение «UNCH», то это говорит о том, что значение открытого интереса осталось без изменений. С одной стороны, профессиональные деньги уверены в занятой позиции, но такого понятия как застраховать открытую позицию на рынке Форекс не существует.

Пара замечаний касательно построения опционных уровней для других валютных пар

В отличие от хеджирования фьючерсами, которое лишь выравнивает баланс рисков, хеджирование опционами может принести трейдеру прибыль. Инвестор желает приобрести акции компании по цене 150 руб. Чтобы застраховать себя от снижения стоимости акции, инвестор приобретает опцион Put по текущему страйку. Если акция продолжит расти, то убыток по опциону будет фиксированный и равен стоимости покупки. Если акция начнет падать, то купленный опцион после прохождения точки безубыточности начнет приносить инвестору прибыль.

Опционные уровни на Валютах по данным с сайта CME Group от 29.04.21

Вы увидите причинно-следственную связь между результатом и предшествующими событиями, поймете интересы крупных игроков, и что движет рынком. Больше не попадёте в ловушку и совершенно точно узнаете, от каких значений произойдёт разворот или отскок курса валюты. Баланс дня по дельте, середина канала по показателю, уровень MaxPain отображаются штриховыми линиями (на рисунке зелёным цветом) и подписываются краткими обозначениями. Баланс дня по дельте(BD) -это ценовой уровень опционов CALL или PUT за текущую дату, на котором дельта равна (или максимально приближена) значению 0,5. Следует обратить внимание, что данный уровень во всех случаях рассчитывается без учёта премии за риск.

примеров хеджирования опционами

Чтобы открыть позицию на продажу опциона, потребуется повышенное гарантийное обеспечение, которое в несколько раз превышает стоимость опциона. Опционы — продвинутый финансовый инструмент, поэтому даже если говорить о том, что такое опционы простыми словами, все равно получается сложновато. Особенно, когда речь заходит про хеджирование опционами.

Это наглядно можно продемонстрировать картинкой на низко-волатильном рынке. Цена опциона рассчитывается биржей и является теоретической ценой. Но на практике, текущая цена может незначительно отличаться от теоретической, потому что трейдеры могут изменять цену опциона в процессе биржевого торга. Если вы никогда не торговали опционами и читаете рекламу о крупных заработках трейдеров опционами, то можете сложить впечатление, что опционы обеспечивают легкий заработок, но это не так. Чтобы зафиксировать прибыль, держатель опциона может продать его другому участнику рынка, в этом случае вариационная маржа превратится в доход.

Следует обратить внимание, что цветовую схему отображения уровней и зон можно изменить в настройках шаблонов. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Имеется функция уведомления о касании уровней, для этого необходимо активировать значок колокольчика. Цифра означает очередность экспирации, 1 – текущий контракт (ближайший по экспирации), 2- следующий и т.д.

Со временем, протестировав не один десяток стратегий, установив несколько самых лучших и полезных индикаторов Форекс, вы по-прежнему стоите на месте, торгуя в лучшем случае в безубыток. Max OI (границы рынка) – это страйки с максимальным открытым интересом  (сумма открытых действующих контрактов) по колам и путам. Границы рынка являются серьезным уровнем поддержки/сопротивления для цены, как правило в течение контракта цена остается в диапазоне между границами рынка.

Опционы, также как и фьючерсы, позволяют хеджировать валютные риски. Страховка от падения курса иностранной валюты предполагает собой покупку иностранной валюты и покупку опциона Put с текущим страйком. Как уже упоминалось в начале статьи, основное предназначение опционов — это страхование (или хеджирование) от неблагоприятных сценариев на финансовом рынке. Данная операция не будет иметь смысла, ведь можно просто купить фьючерс по текущей цене, при этом не платить премию за опцион (премия за опцион — это сумма, уплаченная покупателем продавцу). Если наш прогноз верный, и цена фьючерса в ближайшие пару дней достигнет уровня 67000, то купленный опцион подорожает примерно до 1266 руб.

В связи с тем, что опционные уровни ежедневно меняются, а каждую неделю проходит экспирация, важно иметь свежие данные, которые подгружаются из интернет. Обратившись за помощью к профессионалам, вы сократите путь к успеху и узнаете почему рынок ведет себя тем или иным образом. Избежать потерь поможет торговля по опционным уровням внутри дня. Вы не будете покупать и продавать на Чикагской бирже, мы научим вас анализировать опционные уровни, вместе с акулами финансового мира, запуская руку в их карман и лишая части прибыли. Для хеджирования от повышения стоимости иностранной валюты инвестор держит национальную валюту и покупает опцион Call с текущим страйком.

Основным предназначением опциона является применение его в качестве страховки (хеджирования) от негативного сценария на фьючерсном рынке валют, акций, товаров. Опционы — это срочные контракты, поэтому у каждого опционного контракта имеется последний день обращения, день экспирации. В этом плане опционы похожи на фьючерсы (что такое фьючерсы).

Если же проданы, то участники ожидают, что цена останется в заданном диапазоне. Построив данные опционные уровни, вы получили действительно сильные уровни поддержки и сопротивления, базирующиеся на реальных объёмах позиций крупных игроков рынка. От обычных уровней (строящихся по правилам технического анализа) они отличаются гораздо большей надежностью. Торговля по этим уровням ведется по тем же самым принципам, что и по обычным уровням поддержки/сопротивления.

Допустим, мы приобретаем один опцион Call 66000, его цена составляет 677 руб. Если мы исполним купленный опцион, то получим открытую лонг позицию по фьючерсу по цене 66000. Цена базового актива меняется в зависимости от спроса или предложения и всегда указывает на текущий страйк. Страйк — это цена, по которой покупатель вправе исполнить опцион, т.е. Страйк опциона фиксируется в момент приобретения опциона и остается неизменным на весь срок жизни опциона. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке.

Страйк является важным понятием, поэтому уделим больше внимания тому, как он работает. Значение ордера Take Profit в данном случае рекомендуется выставлять равным (или чуть больше) значению Stop Loss. Кроме этого для японской йены при расчете поправки Forward Point следует использовать коэффициент не 0,0001, а 0,01. Для постоянных участников сообщества доступен чат сопровождения трейдеров, который работает в режиме трейдинг-рум.

Для успешного применения полученных знаний, необходимо различать Американские и Европейские контракты. Трейдеры всего мира отдают предпочтение Американским типам, так как они могут быть исполнены в течении всего времени действия предложения. Европейский опцион чаще всего можно приобрести в ограниченные сроки. Увидеть различия этих контрактов, можно читая бюллетени Чикагской фондовой биржи. Торговля от опционных уровней происходит с участием двух субъектов, продавцов и покупателей. Соответственно от того, на какой стороне находитесь вы, зависит стратегия поведения на бирже.

Мы научим как использовать опционные уровни на Форексе с максимальной выгодой и гарантированно получать стабильный доход, вне зависимости от волатильности и состояния биржи. Границы рынка выделяются желтыми незакрашенными прямоугольниками. При этом под границами рынка понимаются уровни, на страйках которых сосредоточился максимальный открытый интерес или иной опционный показатель, заданный пользователем в настройках (например, объём торгов).

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.